253505714:43:02 26/09/2006Ter, 26 Set 2006 14:50:19 -030030006Economiaeconomia14:43 26/0914:43:02 26/09/2006NN14:50 26/09http://image.ig.com.br/ultimosegundo/site/fontes/valor.gif Com a operação de hoje, a instituição assumiu posição credora no mercado futuro de US$ 212,2 milhões..
A operação tinha como objetivo cobrir o vencimento de um lote que vence em 2 de outubro, de US$ 1,6 bilhão.
Na sexta-feira, o BC também realizou leilão visando tal vencimento, em que vendeu o equivalente a US$ 603,4 milhões.
A rentabilidade dos contratos de swap da operação de hoje registrados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM & F) começará a valer em 2 de outubro.
No leilão de hoje, os 2,2 mil contratos de swap reverso com resgate em 1º outubro de 2007 foram cotados a 94,9091, com taxa nominal de 5,31% ao ano e linear de 5,305% - as taxas são usadas para registro na BM & F.
O ativo para janeiro de 2007 - com a aceitação dos 2,2 mil swaps ofertados - teve cotação máxima de 88,9028, juro nominal de 5,30% ao ano e taxa linear de 5,46%.
Não houve negócios no vencimento em fevereiro de 2007 - cuja oferta era de 4,1 mil papéis ofertados.
O swap é um acordo para troca de rentabilidade dos ativos financeiros.
Com o swap cambial reverso, a autoridade monetária dá às instituições financeiras a variação da taxa de juros (Selic) e recebe, em contrapartida, a variação do dólar.
Ficando ativo no swap cambial, o BC assume para si o risco de variação do dólar e paga ao mercado a oscilação da Selic.
Instantes atrás, o dólar comercial cedia 0,94%, valendo R$ 2,1980 na compra e R$ 2,20 na venda.