SÃO PAULO - O Banco Central (BC) vendeu todos os 53,2 mil, contratos de swap cambial reverso com posição ativa em variação do câmbio e passiva em juros que ofertou em leilão nesta terça-feira. Com isso o BC conseguiu rolar os cerca de US$ 2,5 bilhões que venceriam no próximo dia 1o.. Com a operação, a instituição assumiu posição credora no mercado futuro de US$ 2,527 bilhões.

Na última operação, realizada em 25 de setembro último, o BC vendeu o lote integral de 46,6 mil contratos de swap cambial reverso, assumindo posição credora no mercado futuro de aproximadamente US$ 2,2 bilhões.

Na operação de hoje, o lote com resgate em março de 2008, com 16,3 mil contratos de swap reverso, foi cotado a 98,2313, com taxa nominal de 5,34% ao ano e linear de 5,27% - as taxas são usadas para registro na BM & F.

O ativo para agosto de 2008 - com a aceitação de 14,6 mil swaps - teve cotação máxima de 96,0959, juro nominal de 5,38% ao ano e taxa linear de 5,338%.

O lote para janeiro de 2009, com a absorção de 11 mil contratos, verificou cotação máxima de 94,0934, com taxas nominal e linear de 5,27% e 5,28%, respectivamente.

Os contratos para janeiro de 2010 registraram cotação igual a 89,8758, com taxa nominal de 4,97% ao ano e linear de 5,101% anuais. Foram aceitos 11,3 mil contratos.

O swap é um acordo para troca de rentabilidade dos ativos financeiros. Com o swap cambial reverso, a autoridade monetária dá às instituições financeiras a variação da taxa de juros (Selic) e recebe, em contrapartida, a variação do dólar. Ficando ativo no swap cambial, o BC assume para si o risco de variação do dólar e paga ao mercado a oscilação da Selic.

Há pouco, o dólar comercial recuava 0,94%, negociado a R$ 1,775 na compra e R$ 1,777 na venda. (Valor Online)