SÃO PAULO - O Banco Central (BC) vendeu o lote integral de 32,6 mil contratos de swap cambial com posição ativa em variação do câmbio e passiva em juros que ofertou em leilão nesta terça-feira. Com a operação, a instituição assumiu posição credora no mercado futuro de aproximadamente US$ 1,530 bilhão. O último leilão havia sido no dia 16 de maio.

A rentabilidade dos contratos de swap da operação de hoje registrados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM & F) começará a valer em 1º de junho de 2007.

No lote com resgate em outubro de 2007, os 11,25 mil contratos de swap reverso foram cotados a 97,9812, com taxa nominal de 6,21% ao ano e linear de 6,08% - as taxas são usadas para registro na BM & F.

O ativo para fevereiro de 2008 - com a aceitação de 9,4 mil swaps - teve cotação máxima de 96,0706, juro nominal de 6,10% ao ano e taxa linear de 6,01%.

O lote para abril de 2009, com a absorção de 7,35 mil contratos, verificou cotação máxima de 90,0304, com taxas nominal e linear de 5,81% e 5,95%, respectivamente.

Os 4,6 mil contratos para janeiro de 2010 atingiram cotação máxima de 86,3047. As taxas nominal e linear ficaram em 5,76% e 6,026%, respectivamente.

O swap é um acordo para troca de rentabilidade dos ativos financeiros. Com o swap cambial reverso, a autoridade monetária dá às instituições financeiras a variação da taxa de juros (Selic) e recebe, em contrapartida, a variação do dólar. Ficando ativo no swap cambial, o BC assume para si o risco de variação do dólar e paga ao mercado a oscilação da Selic.

Instantes atrás, o dólar comercial subia 0,36%, valendo R$ 1,9490 na compra e R$ 1,9510 na venda.

(Paula Laier | Valor Online)